فرکانس (Frequency)
فرکانس یا بسامد را می‌توان تعداد تکرار یک واقعه در واحد زمان تعریف کرد.
در فیزیک و علوم مهندسی، فرکانس را با نماد f یا ν و دوره تناوب را با نماد T نمایش می‌دهند. بدیهی است که واحد دوره تناوب T در سیستم استاندارد SI، ثانیه s است. واحد این کمیت را به افتخار فیزیکدان آلمانی «هاینریش رودلف هرتز ،هرتز می‌نامند و با نماد Hz نمایش می‌دهند.
به عنوان مثال اگر، قلب یک نوزاد تازه متولد شده با فرکانسِ 120 بار در دقیقه تپش کند، دوره تناوب عمل تپش، یعنی مدت زمانی که ۱ عمل کامل تپش (انقباض و انباسط قلب) رخ می‌دهد 0.5 ثانیه است (60 تقسیم بر 120). این مفهوم یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های فیزیک و علوم مهندسی است که به وسیله آن، تمامی پدیده‌های ارتعاشی، نوسانی و انواع موج‌های مکانیکی و صوتی را تفسیر می‌کنند.
اندازه‌گیری فرکانس
ساده‌ترین راه جهت محاسبه فرکانس یک واقعه، نظیر نوسان یک آونگ، چرخش یک دیسک، یا تکرار قله‌های یک موج و … شمارش تعداد تکرار واقعه در یک بازه زمانی خاص است.این کمیت با تقسیم تعداد تکرار آن واقعه به بازه زمانی، به دست می‌آید. به طور مثال اگر یک واقعه به تعداد 71 مرتبه در مدت زمان 15 ثانیه تکرار شود، فرکانس این واقعه به صورت زیر محاسبه می‌شود:
جهت محاسبه فرکانسِ فرآیندهای مکانیکی نظیر چرخش، نوسانات و لرزش‌ها و … می‌توان آنها را با مبدل‌هایی به سیگنال‌های الکتریکی معادل تبدیل و سپس توسط شمارنده‌های فرکانس، اقدام به محاسبه فرکانسِ آنها کرد. امروزه دستگاه‌های مذکور توانایی محاسبه فرکانس تا حد 100 گیگاهرتز را دارند.
نظریه امواج الیوت
رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت میکند.
نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران می‌توان امواج را مشخص کرد. سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند.
فرکانس در بازارهای مالی
در بازارهای مالی نمودار قیمت- زمان بر اساس الگوهای تکرار شونده سقف ها و کف هایی مشابه با امواج الکتریکی ایجاد می کند و در واقع دو مفهوم زمان و تکرار وجه تشابه میان چارت های قیمت و تعریف فرکانس (بسامد) می باشد از این رو در بالا تئوری شناخته شده امواج الیوت مطرح شد تا بتوان از منظر علم فیزیک به بازارهای مالی و نمودارها نگاه کرد.
در تحلیل های زمانی تلاش می شود تا پس از شناسایی سقف و کف های نمودار، الگوی مشخص و تکرارپذیری بر اساس سقف یا کف قبلی شناسایی شود که در واقع در مبحث بسامد یا فرکانس همان تعبیر دوره تناوب می باشد.
درنتیجه اگر تحرکات قیمتی را به دید فرکانس های قیمتی ببینیم که با دوره تناوب مشخص سقف و کف ها را ایجاد میکند، در آن صورت بر اساس قوانین اکشن- ری اکشن طول فرکانس های قیمتی و دوره تناوب آنها با استفاده از تحلیل زمانی می توان به خوبی رفتار قیمت را شناسایی کرد.
در روش نیوتنی ما به تناوب از این مبحث در تحلیلهای خود استفاده میکنیم. روش نیوتنی برگرفته از روش معاملاتی تیموتی مورگ است که ما در آن ابتدا به بررسی ساختار و سپس با چنگال اندروز به نقشه برداری از بازار می پردازیم.
یکی از استفاده هایی که ما از چنگال اندروز میکنیم ، نقشه برداری از بازار است که در این نقشه برداری ما با استفاده از قوانین نیوتن (قانون عمل عکس العمل) است. در دل این قانون و خطوط چنگال اندروز بحث فرکانس نهفته است و این بحث توجه به حرکت های قیمتی و خطوط لغزنده (Sliding Paralel) ها در واقع همین بحث می باشد.
البته در بازارهای مالی نوعی ترید تحت عنوان (HTF) یا High-frequency trading که نباید با این منطق یکی در نظر گرفته شود.
معاملات (HFT) یک روش معاملاتی است که از برنامه های کامپیوتری قدرتمند برای انجام معاملات تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه استفاده می کند. HFT از الگوریتم های پیچیده برای تحلیل بازارهای متعدد و اجرای سفارشات بر اساس شرایط بازار استفاده می کند.
معامله‌گرانی که سریع‌ترین سرعت اجرا را دارند معمولاً سود بیشتری نسبت به معامله‌گرانی با سرعت اجرای پایین‌تر دارند. HFT همچنین با نرخ گردش مالی بالا و نسبت سفارش به تجارت مشخص می شود.
علی احمدی
