مدیریت ریسک بصورت ثابت
در ادامه مقاله قبلی در مورد مدیریت ریسک در این مقاله در این مقاله به معرفی اولین مدل مدیریت پول می پردازیم:
Flat Risk Method یا متد ریسک ثابت
این روش یکی از متداول ترین و پایه ای ترین متد های مدیریت پولی می باشد. تحت ریسک ثابت، استراتژی به همان شکلی است که به نظر می رسد: یک ریسک ثابت، بخش تعیین شده ای از سرمایه در هر معامله برای دستیابی به یک سود قابل قبول مورد استفاده و ریسک قرار میگیرد.
پارامترهای ریسک تابعی از سرمایه حساب های معاملاتی، بازار معامله شده، اهداف سود و ریسک پذیری عمومی هر یک از معامله گران یا سرمایه گذاران است. ارزش ریسک معمولا در عرصه سرمایه گذاری و تجارت مجموعا بیشتر از 1 تا 3 درصد از تراز اولیه حساب در هر معامله نیست.
مکانیزم روش ریسک ثابت نسبتا ساده است. اگر یک حساب تجاری با مبلغ 25،000 واحد پولی داشته باشید ومایل به 3٪ ریسک پذیری باشیم، حداکثر مقدار ریسکی که برای هر معامله میکنیم باید معادل 750 واحد پولی است. نتیجه یک معامله معین هیچ تاثیری بر ارزش ریسک معامله بعدی ندارد. این مقدارثابت تنها 3٪ از حساب اولیه است.
ریسک ثابت می تواند به جای اینکه بر اساس هر معامله باشد انعکاس دهنده میزان اهرمهای قرار داده شده بر روی حساب معاملاتی در هر زمان باشد . در بازارهای فعال، فرصت های تجاری اغلب به سرعت به وجود می آیند، و معامله گر مجبور می شود بلافاصله عمل کند یا فرصت معاملاتی از دست می رود. یک محصول جانبی چندین معامله همزمان، افزایش ریسک است.
حساب معاملاتی قبلی رابا 25،000 واحد پول در نظر بگیرید.این حساب با تحمل ریسک 3 درصد در سه معامله همزمان در مجموع 2250 واحد پول ریسک میکند. این مقدار برای این حساب زیاد است و باید تعدیل شود. پس 750 واحد پول میتواند به یک معامله برسد یا در میان سه معامله با پارامترهای مدیریت معاملاتی تنظیم شود.
مزایای مدیریت ریسک ثابت
- از ضرر های فاجعه بار جلوگیری می کند
- طول عمر را در بازار افزایش می دهد
- تغییرات کوتاه مدت را در ارزش حساب کاهش می دهد.
معایب مدیریت ریسک ثابت
- سود احتمالی را محدود و کم میکند
- مدت زمان طولانی برای بهبود حساب پس از دوره های کاهش پایدار نیاز است.
تنوع زیادی از ریسک ثابت توسط معامله گران و سرمایه گذاران در بازار استفاده می شود. یکی از رایج ترین ها به عنوان “ترکیب کردن” یا “سرمایه گذاری دوباره” شناخته می شود. ترکیب ساده، درصد ریسک از پیش تعریف شده را به تراز حساب در حال نوسان اعمال می کند به این معنی که وقتی حساب در حال بزرگ شدن است ریسک را نیز بیشتر میکنیم و وقتی در حال کاهش است ریسک را کم میکنیم. این یک شیوه معمول است که بخش های خاصی از ریسک ثابت را برای افزایش سود حساب کاربری خودانجام میدهد و تلاش می کند به افزایش سود خود ادامه دهد و زیان ها را کاهش دهد.
سعید نیک اختر
